การทำการเทรดนอกจากที่เราจะใช้ indicator แล้ว เราสามารถใช้ RSI เพื่อวัดความเสี่ยงของการเทรด แล้ว RSI หรือ Relative Strength Index เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีการใช้งานอย่างไร ดังนั้นบทความนี้จึงอยากพูดถึงความหมายของ RSI และการใช้งาน RSI กันครับ
Relative Strength Index (RSI) เป็นเครื่องมือทางเทคนิค ที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน ซึ่ง RSI เป็นเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลจากกราฟในอดีตมาทำการคำนวณ เพื่อหาจุดอ่อนหรือจุดแข็งของหุ้น หรือเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาดการเงิน โดยมากแล้วจะใช้ราคาปิดของระยะเวลาที่เทรดอยู่ เช่น กราฟ 4 ชั่วโมง (4H) เครื่องมือนี้หลายคนคงสับสนกับ Relative Strength
ซึ่งโดยปกติแล้ว RSI จะถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในประเภท Momentum Oscillator ซึ่งจะวัดความเคลื่อนไหว และวัดค่าน้ำหนักของการเคลื่อนไหวของราคา RSI จะคำนวณโมเมนตั้ม ออกมาเป็นอัตราส่วน หรือว่า เปอร์เซ็น ของราคาปิดที่เกิดขึ้นสูงสุด หรือ ต่ำสุดครั้งใหม่
ค่า RSI มาตรฐานมักจะใช้ค่า 14 แท่งในการคำนวณ โดยกรอบที่ได้ออกมาจะเป็น percent ตั้งแต่ 0 – 100 โดยทั่วไปมักจะมีการกำหนด ค่า Overbought Oversold หรือสถานการณ์ที่มีการขาย หรือ ซื้อมากเกินไป ซึ่งระดับต่าง ๆ ที่นิยมใช้ได้แก่ ระดับ 70-30 ระดับ 80 – 20 ระดับ 90 – 10 โดยระดับของการเกิดก็จะน้อยลงตามระดับที่กำหนดมา 3 ลำดับตามลำดับ ค่า Relative Strength Index ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder เขาได้เผยแพร่เครื่องมือครั้งแรก ในปี 1978 ในหนังสือ ชื่อ New Concept in Technical Trading Systems และ ในแมกกาซีน Commodities ซึ่งนิตยสารเปลี่ยนชื่อมาเป็น Futures มันกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยม และเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์นิยมใช้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ
ตัว RSI จะให้สัญญาณที่บอกว่า นักลงทุนจะต้องซื้อเมื่อหลักทรัพย์ อยู่ในภาวะ Oversold และ Sell เมื่อหลักทรัพย์อยู่ในภาวะ Overbought โดยระดับต่าง ๆ สามารถกำหนดโดยเทรดเดอร์เอง
ในภาพแสดงตัวอย่างเครื่องมือ RSI ในโปรแกรม Metatrader 4 โดยกราฟที่ปรากฏเป็นกราฟ EURUSD ใน Time Frame 1D ซึ่งภาพจะเห็นระดับราคาต่าง ๆ โดยระดับราคาที่แสดง คือ กรอบ 80 20 ก็คือเส้นประที่ทำให้ RSI เคลื่อนไหวไปชน อย่างไรก็ตามการตั้งค่า RSI สามารถปรับการตั้งค่าได้ ทำให้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงและการทดสอบค่าที่เหมาะสมในการเทรด เทรดเดอร์ควรฝึกใช้ให้ชำนาญ โดยเริ่มจากการหัดคำนวณค่า และคอยสังเกตุบันทึกค่า บันทึกพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของ indicator
การคำนวณค่า Indicator Relative Strength Index นั้นสามารถคำนวณด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่จำเป็นต้อง คำนวณด้วยตัวเอง เพียงแต่ต้องหัดคำนวณเพื่อช่วยให้เข้าใจหลักการ โดยสูตรการคำนวณ ดังต่อไปนี้
จากภาพข้างต้น จะเห็นว่า สูตรเริ่มต้นด้วย 100 – ด้วยการเคลื่อนไหว แสดงว่าเป็นการตั้งกรอบเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยที่ Average Gain และ Average Loss ก็คือแท่งที่ขึ้นและแท่งที่ลง และถ้าหากเรากำหนดว่า จำนวนแท่งที่เราใช้ในการคำนวณ คือ 14 แท่ง หรือ RSI 14 หมายความว่า ใน 14 แท่งนั้น มีแท่งที่ Gain เท่าไหร่ก็เอามารวมกันและหารด้วยจำนวนแท่งที่เคลื่อนไหวขึ้น ขณะที่ Average Loss ก็คือ นับเฉพาะแท่งที่ลงและนำจำนวนแท่งที่ลงไปหารเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ย ซึ่งการหาค่า Relative Strength หรือ RS ก็คือ การเอา Average Gain หารด้วย Average Loss เมื่อได้ค่า RS มาก็ให้ทำการปรับให้เรียบโดยการเอา Average gain ที่ได้จากการคำนวณก่อนหน้า คูณ 13 + Current Gain หรือแท่งที่ขึ้นปัจจุบัน แล้วหารด้วย 14 ต่อด้วยหารทั้งหมดด้วย Average Loss ของ 13 แท่ง + Current loss ก็จะได้ RSI
ปัจจุบัน RSI ไม่ต้องใช้การคำนวณมากมาย เนื่องจากโปรแกรมอัติโนมัติได้คำนวณให้เราเรียบแล้ว เพียงแค่ใช้งานเท่านั้น
เมื่อเราใส่ Indicator RSI เข้าไปในชาร์ท มันจะปรากฏหน้าจอให้เราสามารถตั้งค่าได้ ดังภาพที่ 3 ในภาพที่ 3 Period ที่ใช้คำนวณคือ 4 นั่นคือ จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณ RSI เท่ากับ 4 แท่งเท่านัน โดยอย่างที่ได้กล่าวคือ ค่ากลางมาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณคือ 14 period
นอกจากนี้เราสามารถกำหนดค่าที่ใช้ในการคำนวณได้ด้วย นั่นคือ ราคาปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคากลาง (โดยการนำราคา High และ Low หารด้วย 2) ราคา Typical Price คือ ราคา High ราคา Low หารด้วย 3 ราคาถ่วงน้ำหนักราคาปิด โดยการใช้ราคา High Low และราคา Close 2 period หารด้วย 4 เป็นต้น
สำหรับการตั้งค่า RSI นั้นเราสามารถปรับจูนค่าไปได้เรื่อย ๆ นั่นคือ การหาค่าที่ดีที่สุด หรือ Optimization โดยอ้างอิงจากการใช้งาน สิ่งที่เราต้องทำคือ การกำหนดจากราคาในอดีต ว่า เราต้องการ Sell และ Buy จุดไหน ซึ่งมันต้องตรงกับการให้สัญญาณ Overbought และ Oversold ในอดีต โดยผมจะยกตัวอย่างของการหาค่าที่ดีที่สุด ในภาพต่อไปนี้
ในภาพที่ 4 ผมได้แสดงจังหวะว่า มันตรงกับราคาหรือไม่ ถ้าหากสัญญาณที่ปรากฏมีความน่าเชื่อถือ สัญญาณที่เราใช้ทำนาย ย่อมมีความน่าเชื่อถือสูงไปด้วย แต่จากจุดที่ผมลาก ตัวอย่างของจุด Overbought แรก ๆ 2 – 3 จุดไม่ได้เคลื่อนไหวไปจนถึงระดับที่เราจะกำหนดเป็นจุด Overbought หรือ Oversold นั่นอาจจะเป็นเพราว่า Level ที่เรากำหนดนั้นจะมากเกินไป การปรับค่า Level Overbought และ Oversold สามารถลดระดับเหลือ ระดับ 70 – 30 นอกจากนี้ค่า RSI ที่ผมตั้งค่า คือ RSI 4 และถ้าหากเราใช้ค่ากลางคือ RSI 14 จะมีผลอย่างไร มาดูรายละเอียดกัน
จากภาพที่ 5 จะเห็นว่า เราเปลี่ยนมาตั้งค่า RSI จาก 4 มาเป็น 14 ทำให้ค่า RSI ในกราฟ ไม่สัมผัสเส้น Overbought และ เส้น Oversold เลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งหมายความว่า ถ้าหากเราจะซื้อขายด้วยสัญญาณ Overbought และ Oversold ก็จะไม่ได้ซื้อขายเลยสำหรับค่า RSI 14
จะให้ผมสรุปง่าย ๆ ก็คือ ค่า RSI ไม่ได้เหมาะกับ EURUSD ณ ตอนนี้ มันอาจจะเหมาะกับกราฟอื่น หรือค่าเงินอื่น หรือ หุ้นตัวอื่นที่เหมาะ แต่ว่า ณ ตอนนี้มันไม่เหมาะ นี่เป็นโจทย์สำหรับเทรดเดอร์ ที่ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเทรด และการสังเกตสิ่งที่เทรดเดอร์ควรทำคือ Journal ในการบันทึกพฤติกรรมของ ค่า RSI ทำให้การเทรดนั้น เป็นอะไรที่มากกกว่าแค่การดาวน์โหลด Indicator เข้ามาใช้
เมื่อเราได้ทำการติดตั้ง และตั้งค่า หาค่าที่ดีที่สุดของ RSI แล้วสิ่งที่เราต้องทำคือศึกษาการใช้งาน ผมแนะนำการใช้งาน RSI ไว้สัก 2 รูปแบบ คือ การใช้วัดเทรนด์ และ การใช้วัดการสวิง หลายคนอาจจะงงว่า RSI สามารถวัดเทรนด์ในการเทรดได้ด้วยหรอ? แน่นอนครับได้ โดยเราอาจจะต้องใช้ RSI มากกว่า 2 ตัว และผมมีคำอธิบายดังนี้
การใช้ RSI ในการวัดเทรนด์ อาจจะดูแปลกตาหน่อย ผมใช้ RSI ซ้อนกัน 2 ตัว เราสามารถใช้ RSI ซ้อนกันได้โดยใช้ RSI เร็ว และก็ช้า ในการซ้อนกัน
จากภาพ ผมทำการลาก RSI จากแถบด้านข้างและนำมาใส่ในจุดเดียวกันกับที่ RSI แสดงอยู่ ผมใช้ ค่า RSI (Median Price) ทั้ง 2 ค่าทำให้ RSI มีความสมูทได้มากขึ้น เมื่อนำมาทับซ้อนกันก็จะเห็นมันตัดกัน สิ่งที่เราจะใช้คือ จังหวะการตัดกัน ถ้าหากตัวที่เร็วกว่า (สีฟ้า) ตัดขึ้นสูงกว่า สีแดง ที่เคลื่อนไหวช้า และการ Buy ก็ใช้สัญญาณตรงกันข้าม
การใช้ RSI สำหรับการเทรด Swing ก็คือ การใช้ RSI แบบที่คนอื่นใช้กัน คือ ถ้าหาก RSI สูงกว่า ระดับ Overbought ให้ส่ง Sell order และถ้าหาก RSI อยู่ต่ำกว่าระดับ Oversold ก็ให้ส่งสัญญาณ Buy
จากที่กล่าวมานั้น การที่เราทำการเทรดนอกจากจะต้องใช้ Indicator แล้ว เรายังใช้ Indicator ในการวัดความเสี่ยงของการเทรด ซึ่งสามารถใช้ RSI ในการกำหนด Lot ในการเทรด การใช้ Indicator ไม่ได้มีเพียงแค่การใช้สำหรับให้สัญญาณเทรด สิ่งสำคัญที่สุดของการใช้ Indicator คือ เทรดเดอร์ต้องหัดใช้และบันทึกพฤติกรรมของ Indicator เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยครับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ดังนี้
คลังบทความความรู้ทั่วไป : คลิกที่นี่
คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ : คลิกที่นี่
บทความวิเคราะห์รายวัน : คลิกที่นี่
โบรกเกอร์สำหรับมือใหม่ : คลิกที่นี่
