Moving Average เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้ราคานั้นเรียบมากขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์เทรนด์ ซึ่งจะช่วยกรองสัญญาณหลอก หรือ Noise ออกไปซึ่งเป็นความผันผวนของการเคลื่อนไหวของรราคาระยะสั้น โดยสร้างจากราคาในอดีต
Moving Average ถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงมาก มีคนใช้มากที่สุด และยังสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยทั่วไปแล้ว Moving Average ถือเป็นเทคนิคในการพยากรณ์ ในทางสถิติเช่นเดียวกัน โดยการคำนวณนั้นมีหลายรูปแบบ และสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท
การแสดงผลของ Moving Average จะนิยมแสดงค่าเป็นเส้นโดยนำมาพล็อตต่อกัน คำว่า Moving Average คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กล่าวคือ การหาค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาที่กำหนด โดยเคลื่อนกรอบระยะเวลาไปเรื่อย ๆ เช่น ใช้ 20 แท่งสุดท้ายในการคำนวณ อย่างที่ได้บอกไว้ว่า Moving Average มีหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการคำนวณ และวัตถุประสงค์ของการตีความทางด้านหลักการ
Simple Moving Average คือ ค่าของ Moving Average ที่มีการคำนวณแบบธรรรมดา โดยใช้ราคาเฉลี่ยของราคาที่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ราคาปิด ในการคำนวณ ซึ่งในบทความนี้ผมจะแสดงตัวอย่างในการคำนวณ ในทุกตัวอย่าง โดยเราจะมาเริ่มกันที่ Simple Moving Average กันก่อนเลย
สูตรของ Simple Moving Average คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีค่าน้ำหนักเท่ากัน ถ้าหากเราแทนค่าราคา Forex เท่ากับ X การคำนวณค่า Moving Average เท่ากับ
MA (10) = (X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10)/10
โดยที่ X1 – X10 คือ ราคาปิดของแต่ละแท่งย้อนหลังในการคำนวณ โดยการคำนวณจะใช้ Function ใน Excel เพื่อให้ง่ายต่อการแสดงผลดังต่อไปนี้
จากภาพที่ 2 มันคือการคำนวณ Simple Moving Average โดยจะใช้แนวทางเดียวกับสูตรข้างบน โดยการนำค่าราคาปิดมาทำการรวมกันก่อนเสร็จแล้วหารด้วย 10 ก็คือจำนวนค่าที่ใช้ในการคำนวณ นั่นหมายความว่า มันคือราคาเฉลี่ยของ 10 แท่งสุดท้าย
ซึ่งรูปแบบของ Moving Average ที่แตกต่างกันนั้นเกิดจาก การที่เราบอกว่า เราให้ค่าน้ำหนักกับมันเท่าไหร่ ของการคำนวณในแต่ละแท่ง
Weighted Moving Average เป็นคอนเซปของการสร้างเครื่องมือ Moving Average ที่ขยายความมาจาก Simple Moving Average โดยที่มีแนวคิดที่ว่า ถ้าหากแท่งที่อยู่ห่างจากแท่งปัจจุบันเราควรจะให้ค่าน้ำหนักกับมันน้อยเพราะว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปนานแล้ว ดังนั้น ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าปัจจุบันจะต้องมีค่าน้ำหนักมากที่สุด และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากการใช้ Simple Moving Average แบบธรรมดา คือ แบบธรรมดาให้ความสำคัญกับทุกแท่งเทียน 10 แท่งเท่ากันหมด แต่ในความเป็นจริง เทรดเดอร์อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเรื่อง ค่าเฉลี่ยราคา
สูตรของการคำนวณ Weighted Moving Average มีดังนี้
WMA = (X1*ค่าน้ำหนักมากที่สุด)+(X2*ค่าน้ำหนักรองลงมา)+(X3* ค่าน้ำหนักน้อยกว่าค่าน้ำหนักของ x2)….(Xn*ค่าน้ำหนัก)
ซึ่งการเรียงตัวของค่าน้ำหนักจะเรียงเป็นแบบเส้นตรง เช่น ลดหลั่นลงในอัตราที่เท่ากัน โดยแสดงตัวอย่างของการคำนวณค่า Weighted Moving Average ดังภาพต่อไปนี้
จากภาพการคำนวณ จะแสดงการคำนวณ นำราคาปิดของแท่งเทียน มาคูณกับ ค่าน้ำหนัก โดยในที่นี้จะให้ค่าน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดกับแท่งเทียนที่ใกล้กับราคาปัจจุบัน นั่นก็คือแท่งเทียนที่ 1 ซึ่งแท่งเทียนที่ 10 คือ แท่งเทียนที่อยู่ห่างออกไปจากแท่งเทียนปัจจุบัน 10 แท่ง โดยค่าน้ำหนักที่ใช้จะใช้การลดหลั่นลงมา 0.10 % ซึ่งค่าน้ำหนักที่ใช้เป็นการลดลงอย่างคงที่ เมื่อทำการคำนวณจะให้ผลตามราคาปิดและค่าน้ำหนักแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย เราสามารถใช้ตัวเลือก = Average() หรือ ใช้การบวกแล้วก็หารด้วยจำนวนแท่ง (10 แท่ง) ก็ให้ผลไม่แตกต่างกัน
ในส่วนต่อไปก็เป็นการคำนวณแบบค่าน้ำหนักเช่นเดียวกัน แต่ค่าน้ำหนักที่ใช้ให้ค่าน้ำหนักไม่คงที่ เป็นค่าน้ำหนักแบบทวีคูณ
Exponential Moving Average (EMA) การคำนวณค่าน้ำหนักแบบทวีคูณ คือการให้ค่าน้ำหนักใกล้เคียงกับค่าปัจจุบันมากที่สุด เหมือนกับการให้ค่าน้ำหนักแบบคงที่ เพียงแต่สิ่งที่แตกต่างคือ ค่าน้ำหนักทวีคูณจะทยอยลดลงอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ได้ลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยแสดงผลการคำนวณดังต่อไปนี้
ในภาพที่ 4 จะเห็นว่าการลดลงของค่าน้ำหนักในการคูณนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเริ่มจาก 0.95 หรือ 95 % ซึ่งแทนที่จะลดลงทีละ 5 % แต่ลำดับถัดไปลดลง 10 % ก็คือ 85 % และลำดับถัดมาก็ลดลง 15 % การลดลงลักษณะนี้ไม่ให้ความสำคัญกับค่าที่อยู่ใกลมากนัก ทำให้ผลคูรณ์ที่ได้เริ่มน้อยลงเรื่อย ๆ ในภาพ ในแท่งเทียนที่ 5 ราคาปิดนั้นแทบจะไม่แตกต่างจากค่าอื่น ๆ และยังราคาปิดสูงกว่าแท่งเทียนที่ 1 คือ 11 บาท แต่ด้วยค่าน้ำหนักที่ถูกนำไปคิดเพียง 25 % ซึ่งแท่งที่หนึ่งคิดค่าน้ำหนักถึง 95 % ทำให้ผลคูรณ์ที่ได้ออกมาแตกต่างกันมาก เพราะว่า แท่งเทียนท้าย ๆ ไม่ได้รับการสนใจมากเท่าไหร่ หรือคิดว่ามันมีผลต่อราคาน้อย ทำให้สัดส่วนที่จะต้องสนใจก็น้อยลงไปด้วยเช่นกัน
เมื่อเราทราบค่าน้ำหนักและการคำนวณค่า Moving Average เบื้องต้นแล้ว เราสามารถนำมันมาประยุกต์ใช้งานในการเทรดได้อย่งไร เรามาดูในส่วนถัดไปได้เลยครับ
การเทรดและการตีความ Moving Average สามารถตีความได้หลายแบบ แต่ที่เป็นที่นิยมกันมาก คือ การใช้ Moving Average 2 เส้น โดยเส้นหนึ่งมีค่า Moving Average ที่สูงกว่าอีกค่าหนึ่ง เช่น การเปรียบเทียบค่า Moving Average ที่เคลื่อนไหวช้ากับเคลื่อนไหวเร็ว โดยใช้ Moving Average 10 เปรียบเทียบกับ Moving average 3 มีตัวอย่างเงื่อนไขในการใช้งานดังนี้
1.ถ้า Moving Average 3 มากกว่า Moving Average 10 ให้ส่งคำสั่ง Buy
2.ถ้า Moving Average 3 น้อยกว่า Moving average 10 ให้ส่งคำสั่ง Sell
โดยการส่งคำสั่งจะส่งทีละออเดอร์เท่านั้น ไม่มีการส่งออเดเอร์ติด ๆ กัน ดังภาพต่อไปนี้
ในภาพใช้เส้น Moving Average 3 และ Moving Average 20 ซึ่งสัญญาณหลักจากการเปรียบเทียบเงื่อนไข มี 2 แบบ คือ สัญญาณใน highlight สีน้ำเงิน และ สีแดง สีน้ำเงินเป็นการตัดกันขึ้นและมีเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงของราคาชัดเจน ทำให้การส่งคำสั่งนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถทำกำไรได้ง่าย อย่างไรก็ตามก็ไม่มีเครื่องมือไหนที่จะสมบูรณ์พร้อม เครื่องมือ Moving average ก็เช่นกัน มีสัญญาณหลอกที่เกิดขึ้นใน Highlight สีเหลี่ยมสีแดง ซึ่งมีการตัดขึ้นของ Moving Average และราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น Moving Average ที่เคลื่อนไหวช้า แต่ภายหลังก็กลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า Moving Average เคลื่อนไหวช้าอีก สัญญาณเทรดแบบนี้ทำให้เราขาดทุนจากการเทรด เพราะว่า สัญญาณเทรดที่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หลายครั้งจนทำให้เกิดผลขาดทุนจากการเทรดอย่างต่อเนื่อง
การเทรด Moving Average สามารถใช้ได้ในแง่ของ การหาค่าเฉลี่ยของราคาที่ทำการเข้าเทรด เช่น ถ้าหากเราเข้าเทรดราคาปิดทุกวัน ราคาเฉลี่ยเท่ากับเท่านี้ การเข้าเทรดจะต้องเข้าให้ได้ใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย และเมื่อราคาดีดออกจากเส้นค่าเฉลี่ย นั่นคือราคาแพงเกินไปให้ขายทำกำไรออกไป การใช้งานลักษณะนี้ก็สามารถทำกำไรได้เช่นเดียวกัน แต่ก็ต้องระวังสัญญาณหลอกเช่นเดียวกับการเทรดแบบอื่น ๆ
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Moving Average ในการเทรด คือปัญหาเรื่องความล่าช้าของการตีความเทรนด์ หรือการให้สัญญาณเทรด เนื่องจาก Moving Average เป็นการบอกราคาที่ทำให้มันช้าลงจากการหารเฉลี่ยกับแท่งอื่น ๆ ทำให้ราคาที่ได้ในการเข้าเทรด เคลื่อนไหวล่าช้ากว่าราคาแท่งปัจจุบันมาก สัญญาณเทรดที่ด้ามา ย่อมไม่ใช่จุดเข้าเทรดที่ดีเพราะว่า ได้ราคาที่ค่อนข้างจะแพง นอกจากนี้ต้องมาเจอกับสัญญาณหลอกที่ทำให้เข้าใจว่าจะเกิดเทรนด์
ข้อสำคัญของการใช้ indicator คือ การรู้ข้อจำกัด เมื่อเทรดเดอร์ผ่านการใช้งาน Moving Average ไปสักพักหนึ่งเทรดเดอร์จะเรียนรู้ลักษณะของมันที่จะทำให้เกิดการผิดพลาด ดังนั้นเทรดเดอร์ต้องศึกษารายละเอียดของการใช้ indicator ให้รอบด้านก่อนนำไปใช้งานกับการเทรดจริง
Source: Finnomina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ตามแหล่ง ดังต่อไปนี้
คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ ฟรี!! คลิกที่นี่
คลังบทความความรู้ทั่วไป คลิกที่นี่
โบรกเกอร์สำหรับมือใหม่ คลิกที่นี่
บทวิเคราะห์รายวัน คลิกที่นี่
