สอนใช้ Moving Average

Moving Average เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพิสูจน์ได้จากการเวลาที่มันถูกใช้มาอย่างยาวนาน โดยองค์ประกอบของ Moving Average มีดังนี้

การคำนวณ Moving Average

Moving Average คือ การหาค่าเฉลี่ยของราคาตามจำนวน Time Frame ที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยของราคาสินค้าใด สินค้าหนึ่ง เช่น ไข่ไก่ ก็จะนำราคาไข่ไก่ของทุกวันมาคำนวณ แล้วคำถามคือ กี่วันกันหล่ะ  ตัวอย่างการคำนวณของ Moving Average 5 วัน ก็จะนำราคาไข่ไก่ 5 วันมาคำนวณค่าเฉลี่ย ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยก็จะมีเป็นลักษณะเส้นราคา แสดงดังตัวอย่างต่อไปนี้

จากตัวอย่างสีเหลืองเป็นเส้น Moving Average หรือค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ซึ่งจะตีคู่ไปกับราคาของกราฟแท่งเทียน การใช้ MA มีหลายรูปแบบ และเช่นเดียวกันที่ MA ก็มีการคำนวณหลายรูปแบบ โดยเราจะพูดถึงการคำนวณ MA กันก่อนดังนี้

การคำนวณ MA

กระบวนการคำนวณเส้น MA มี 4 กระบวนการหลัก ๆ คือ การคำนวณแบบธรรมดา การคำนวณแบบ Exponential การคำนวณปรับเรียบ การคำนวณแบบค่าน้ำหนักเป็นเส้นตรง

การคำนวณแบบ Simple

นั่นก็คือ การคำนวนแบบธรรมดา โดยการใช้ ราคาที่ได้จากรูปตัวอย่างคือ 6 วันหลังสุด รวมกันและหารด้วย 6 จึงเรียกการคำนวณแบบนี้ว่าแบบธรรมดา ค่าที่ได้และการคำนวณนั้นทำได้ไม่ยาก

การคำนวณแบบค่า Exponential

การคำนวณแบบค่า Exponential คือการให้ความสำคัญกับราคาที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด  นั่นคือ ถ้าจำนวนแท่งของแบบธรรมดาเท่ากับ 6 หมายความว่า 100 % นั้นจะถูกหารเฉลี่ยค่าน้ำหนักเท่ากัน แต่ถ้าเป็นแบบ Exponential จะให้ความสำคัญกับแท่งแรก ๆ ก่อนขณะที่แท่งสุดท้ายแทบจะไม่มีความสำคัญ เช่น แท่งแรกให้ค่าน้ำหนัก 30 % ขณะที่แบบ Simple จะมีค่าน้ำหนักเท่ากับ 100/6 หรือ 16.67 % เท่ากันทุกแท่ง

MA แบบปรับ Smoothed

การคำนวณ MA แบบ ปรับ Smoothed คือการทำให้เส้นนั้นเรียบ และไม่อ่อนไหวกับราคาที่เคลื่อนไหวรุนแรงในปัจจุบันมากนัก

MA แบบ Linear Weight

การคำนวณ ของ Linear Weighted MA นั้นจะคล้ายคลึงกับ Exponential แต่ว่า การให้ค่าน้ำหนักนั้นจะเป็นเส้นตรง เช่น ลดหลั่นลงในความชันที่เท่ากัน เช่น 10,9,8,7,6,5,4 เป็นต้น การลดลงของค่าน้ำหนักนี้จะมีผลต่อความชันและความผันผวนของเส้น ไม่ทำให้เส้นนั้นเคลื่อนไหวอ่อนไหวต่อเทรนด์มากเกินไป ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ต่อไปเราจะกล่าวถึงการใช้งาน Moving Average ในรูปแบบที่เป็นที่นิยม

การใช้งาน Moving Average

การใช้งาน Moving Average มีหลายรูปแบบ ซึ่งแล้วแต่ความถนัด และการใช้งานก็ผสมปนเปกันได้หลากหลาย โดยจะขอยกตัวอย่างการใช้งาน Moving Average ที่ได้รับความนิยมดังต่อไปนี้

การใช้งาน Moving Average แบบเส้นเดียว

การใช้งาน Moving Average แบบเส้นเดียว สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการตั้งค่า Moving Average ให้ราคาตัดผ่าน การกระทำดังกล่าวสามารถแบ่งเป็นวิธีย่อยได้อีก 2 วิธีคือ 1 การตั้งค่า Moving Average ให้ค่าเฉลี่ยในการคำนวณสูงเช่น ใช้ 50 แท่งหรือ 2 คือการใช้ค่าเฉลี่ยที่มีการปรับถ่วงน้ำหนัก โดยจะแสดงการใช้งานเป็นภาพ 2 ภาพดังต่อไปนี้

หลักการใช้งานเส้น MA เส้นเดียวมีความเรียบง่าย เพียงแค่กำหนดเส้น MA ในภาพเส้น MA มีค่าเท่ากับ 50 เมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น MA ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ขาลง ขณะที่ราคาอยู่สูงกว่าเส้น MA ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้น การกำหนหลักการดังกล่าวจะทำให้การระบุเทรนด์ทำได้ง่าย

อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็มีข้อเสียอยู่คือ บางช่วงเวลาการเคลื่อนไหวของราคาอาจจะแกว่งตัวกลับไปกลับมา ทำให้การบอกเทรนด์โดยใช้ Moving Average โดนหลอกได้

นอกจากวิธีการที่ 1 ที่บอกไปเราสามารถปรับให้มันเคลื่อนไหวตามราคาได้เร็ว โดยการปรับกระบวนการคำนวณของเส้น Moving Average ดังตัวอย่างในภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทำให้การบอกเทรนด์นั้นแม่นยำมากขึ้นโดยแสดงดังรูปที่ 4

แต่ข้อเสียของการบอกเทรนด์รูปแบบนี้ก็ยังมีอยู่เช่นกัน นั่นคือ การกลับตัวอาจจะเกิดขึ้นเร็วเป็นพิเศษ ดังนั้น การใช้ Moving Average ควรจะใช้เครื่องมืออื่นนการประกอบการตัดสินใจด้วย

การใช้ Moving Average 2 เส้น

การใช้ Moving Average 2 เส้น ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการบอกเทรนด์ทำการเพิ่มเส้น Moving Average 2 เส้น เข้าไป โดยเส้น 1 มีความเร็วมาก ขณะที่อีกเส้นหนึ่งมีความเร็วน้อยกว่า เช่น MA 5 กับ MA 10 เปรียบเทียบกัน ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

โดยในรูปแสดง เส้น MA 10 สีแดง ซึ่งเคลื่อนไหวช้ากว่า เมื่อเส้น MA 5 เคลื่อนไหวเร็วกว่า ก็สามารถบอกได้ว่า ถ้า MA5 ต่ำกว่า MA10 เป็นเทรนด์ขาลง การใช้ลักษณะนี้เป็นที่นิยมเพราะเข้าใจได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อจำกัดไม่แตกต่างจากการใช้ MA เส้นเดียว ซึ่งเครื่องมือที่ในช่วง Sideway ก็จะมีความผิดพลาดสูง จึงควรใช้เครื่องมืออื่นประกอบ และใช้สำหรับการบอกเทรนด์เท่านั้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมดังนี้

คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ ฟรี!! : คลิกที่นี่

คลังบทความความรู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทความรีวิวโบกเกอร์เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทวิเคราะห์รายวัน : คลิกที่นี่