หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Trading System หรือ ระบบเทรด กันมาเยอะ และมักจะคิดว่า มันคือโปรแกรม หรือระบบเทรดอัตโนมัติ ด้วย EA(Expert Advisors) หรือ Robot ที่สามารถหาโหลดได้ฟรี หรืออาจจะต้องเสียเงิน แต่จริง ๆ แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ ระบบเทรด คือ “Algorithm” ซึ่งแปลตรง ๆ ก็คือ “ขั้นตอนวิธี”
ความหมายคือว่า ในกระกวนการของการสร้าง “ระบบเทรด” อะไรก็ตามขึ้นมา จะต้องสร้าง “ขั้นตอนวิธี” หรืออาจจะเรียกว่าเป็น “เงื่อนไข” ขึ้นมาก่อน และต้องมีความชัดเจน เพื่อให้สามารถทดสอบ และเก็บสถิติความถูกต้องได้ เพื่อความชัดเจน จะขออธิบายแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
โดยเงื่อนไขนี้อาจจะมาจากความรู้เรื่อง Technical, การใช้ Indicator, ความรู้ในเรื่อง Money Management หรือแม้แต่การสังเกตพฤติกรรมราคา ยกตัวอย่างเช่น สังเกตการวิ่งของพฤติกรรมของราคาสินค้าชนิดหนึ่งด้วย “แท่งเทียน”
หากในสัปดาห์ที่ผ่านมา แท่งเทียนเป็นแท่ง “ขึ้น” มีโอกาสที่สัปดาห์ถัดไปราคาจะ “ขึ้นต่อเนื่อง”
และหากในสัปดาห์ที่ผ่านมาแท่งเทียนเป็นแท่ง “ลง” มีโอกาสที่สัปดาห์ถัดไปราคาจะ “ลงต่อเนื่อง” จากการสังเกตพฤติกรรมราคานี้ จึงนำมาสร้างเป็นเงื่อนไขขึ้นมาได้ว่า
ขั้นตอนต่อไป คือ การทดสอบ “สมมติฐาน” หรือ “การทดสอบระบบ” ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ซึ่งตรงนี้ อาจจะใช้การ “Back Test” ใครที่สามารถเขียนโปแกรมได้ก็สามารถสร้าง EA ตาม Algorithm ขึ้นมาเพื่อทดสอบ “Back Test” หรือถ้าเขียนโปรแกรมไม่เป็น ก็สามารถ Back Test ด้วยการดูกราฟย้อนหลัง และนั่งจดข้อมูลสถิติต่าง ๆ ว่า ได้กำไร หรือขาดทุนกี่ครั้ง ครั้งละเท่าไหร่ ยิ่งทำย้อนหลังมากก็จะได้ค่าที่แม่นยำมากขึ้นครับ
เมื่อ “Back Test” เสร็จแล้ว ก็อย่าลืมที่จะ “Forward Test” ด้วยนะครับ ซึ่งก็คือการนำมาทดลองใช้จริงในตลาดจริงที่กำลังวิ่งอยู่ในปัจุบัน ซึ่งถ้าไม่มั่นใจ อาจจะใช้เป็นพอร์ท Demo ในการ Forward Test ก่อนก็ได้
ซึ่งหากผลของการ “Back Test” และ “Forward Test” ออกมาว่า สามารถทำกำไรได้ คุณก็จะมีระบบเทรดเป็นของตัวเองที่สามารถใช้ในการเทรดได้แล้ว
นี่เป็นแค่ตัวอย่างอย่างง่าย ๆ ที่เขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เข้าใจนิยามของคำว่า Trading System อย่างง่ายเท่านั้น และแน่นอนว่า ยิ่งเป็นกองทุนใหญ่ ๆ แล้ว คงจะไม่ได้ใช้ระบบเทรดแบบนี้อย่างแน่นอน หวังว่า บทความนี้ จะประโยชน์ให้กับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อย ในการนำไปสร้างระบบเทรดของตัวเองนะครับ
