โดย Indicator MACD ถือเป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นีกเทรดไทย และเป็นที่นิยมของนักเทรดทั่วโลกผ่านกาลเวลาอันยาวนาน Indicator MACD เป็น Indicator ในกลุ่ม Oscillator แต่บทบาทของ MACD เป็น Indicator มีบทบาทในการบอกเทรนด์ของราคาสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงเป็นส่วนมาก และด้วยรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้เลยทันทีทำให้มันเป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ สูตรการคำนวณ ลักษณะและวิธีการใช้งานของ MACD
MACD คืออะไร?
MACD หรือ Moving Average Divergence Convergence ที่แสดงความสัมพันธ์ของเทรนด์ผ่าน Moving Average 2 ตัวของราคาสินทรัพย์ที่ใช้คำนวณ ตัวอย่างเช่น ค่าเงิน หรือ หุ้น หรือ Cryptocurrency เป็นต้น การคำนวณสามารถทำได้จากการ นำ เส้น Moving Average แบบ Exponential หรือ EMA ลบออกโดย Moving Average 12 Period ผลที่ได้จากการกระทำดังกล่าวจะทำให้เราได้เส้น MACD Line โดยที่ 9 MACD เป็นเส้นให้สัญญาณ หรือ Signal Line ซึ่งจะพล็อตด้านบนของเส้น MACD ที่จะเป็นตัวให้สัญญาณซื้อขาย ว่าจะส่ง Buy หรือ Sell
อย่างไรก็ตาม MACD สามารถใช้ตีความได้หลายรูปแบบในการอ่านกราฟ แต่วิธีที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดคือ การใช้มันตัดกัน โดยสูตรของเส้น MACD สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
MACD = 12 Period EMA – 26 Period EMA
ซึ่งรูปร่างของ MACD นั้นสามารถตีความได้ง่าย ดังต่อไปนี้
การใช้งาน MACD
จากรูปร่างตามที่แสดงในรูปที่ 1 มันมีองค์ประกอบ อยู่ 3 อย่างคือ เส้น สีแดง แท่ง Histogram และ เส้น 0 ดังนี้มันทำให้มีการใช้งานอยู่ 2 รูปแบบ ที่เป็นที่นิยม
การใช้ แท่ง Histogram เป็นเกณฑ์
การใช้แท่ง Histogram เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเทรนด์หลักการใช้นั้นไม่ยากและตรงไปตรงมา นั่นคือ เมื่อแท่ง Histogram สูงกว่าเส้น 0 ให้ทำการ Buy ณ เวลานั้น ขณะเดียวกันถ้าหากต้องการที่จะทำการส่ง ออเดอร์ Sell ก็สามารถทำได้โดยการส่งคำสั่ง Sell เมื่อ MACD มีค่าต่ำกว่าแกนกลางของ MACD การทำแบบนี้จะเกิดเมื่อเทรนด์ที่มีความชัดเจนมากเท่านั้น
ความชัดเจนของเทรนด์ของราคาสินทรัพย์ที่เราใช้ในการคำนวณ จะสามารถดูได้จากความสูงของเส้น MACD ที่เป็นส่วนของ Histogram ที่ดีดออกมาจากฐาน 0 นั่นคือเทรนด์ที่มีความชัดเจนมาก ข้อเสียของวิธีการนี้ คือ แม้ว่าเราจะหาจุดเข้าเทรดได้แต่เราไม่สามารถหาจุดออกจากการเทรดได้ เพราะว่า การใช้ MACD ตัดลงแล้วค่อย Sell นั้นจะทำให้การออกจากออเดอร์นั่นล่าช้ามาก ๆ การแก้ไขสามารถทำได้โดยการใช้ Indicator ประเภทอืน ๆ เป็ฯตัวกำหนดระยะทางในการออกจากออเดอร์ ตัวอย่างเช่น Stochastic หรือ Horizontal line ที่ทำเป็นแนวรับแนวต้าน
การใช้ MACD จากเส้น Signal Line
การให้สัญญาณการเทรด ที่ช้าเมื่อเราใช้ค่า Histogram ตัดค่า 0 ขึ้นไปนั้นแม้จะให้สัญญาณการเทรดที่ช้า แต่ไม่ได้หมายความว่า MACD นั้นจะเป็น Indicator ที่ให้การเคลื่อนไหวช้ากว่า Indicator ตัวอื่น ๆ ถ้าเราสังเกตุ เราจะพบว่า เส้น Signal Line หรือเส้น สีแดงนั้นจะมีช่วงที่ตัดขึ้นตัดลงกันไปมากระหว่างเส้น Signal Line กับ แท่ง Histogram นั่นแหละครับคือสัญญาณการเข้าซื้อเข้าขายที่เร็วมากอันหนึ่ง
เราจะส่ง buy เมื่อ Signal Line อยู่ต่ำกว่าแท่ง Histogram และต้องมีเงื่อนไขว่า ต้องตัดกันตอนที่ signal line และ Histogram อยู่ต่ำกว่าค่า 0 ด้วยเท่านั้น ถึงจะส่งสัญญาณ Buy ได้ ขณะเดียวกัน ถ้าจะส่งสัญญาณ Sell ก็ต้องทำในด้านตรงข้ามกัน คือ Signal Line ตัดกันลงมาโดยแท่ง Histogram ต่อต่ำกว่า Signal Line อยู่สูงกว่าค่า 0 ดังแสดงในรูปต่อไปนี้
จากรูปที่ 2 จะมีสัญญาณ 2 แบบ คือ วงกลมสีเขียว กับ วงกลมสีแดง ในวงกลมสีเขียว คือการให้สัญญาณ Buy ของ Indicator ยิ่งการตัดกันเกิดลึกมากเท่าใด ความน่าจะเป็นว่า ราคาจะมีการกลับตัวขึ้นที่จุดนั้นย่อมมีสูง ในขณะเดียวกัน กรณีที่จะส่งออเดอร์ Sell การตัดกันของ เส้น Signal Line และ Histogram ก็ให้สัญญาณ Sell
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของ MACD คือ การตั้งค่า แม้ว่าค่า Default คือ 9 12 26 นั้นจะเป็นค่าที่ตั้งค่ามาดีพอสมควร แต่เพื่อให้เหมาะสมจริง ๆ กับราคา สิ่งที่เราต้องทำคือการปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของราคา โดยปรับค่าเหล่านี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพอใจ และทำการ Back Test ข้อสำคัญที่ไม่ควรลืม คือ การใช้ Indicator ประเภทอื่น ๆ ให้สอดรับกันด้วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมดังนี้
คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ ฟรี!! : คลิกที่นี่
คลังบทความความรู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่
บทความรีวิวโบกเกอร์เพิ่มเติม : คลิกที่นี่
บทวิเคราะห์รายวัน : คลิกที่นี่
