Average Directional Movement Index (ADX) เป็นเครื่องมือวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1978 โดย Welles Wilder ซึ่งเป็นชุดหนึ่งของเครื่องมือทางการเงินของเขา ชื่อเรียก ADX เป็นชื่อที่นิยมเรียกกัน และ ADX กลายเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันต่อมา เพราะว่ามันมีให้ใช้ในโปรแกรมพื้นฐานที่ปรากฏอยู่ทั่วไปเช่น MQL4
ตัว ADX เป็นการรวมกันของ 2 indicator ที่ถูกพัฒนาโดย Wilder คือ positive directional indicator (abbreviated +DI) และ Negative Directional Indicator (-DI) ADX รวม indicator 2 อัน ทำให้มันเรียบโดยใช้ Moving Average
Indicator ADX นนนั้นจะบอกเทรดเดอร์ว่าเมื่อไหร่ตลาดเป็นเทรนด์ มันจะกรองสัญญาณและช่วยให้เทรนด์เรียบขึ้นจากช่วงที่เกิดสัญญาณหลอก
การสร้าง ADX
การสร้าง ADX ต้องใช้ Indicator 3 ตัว คือ
Plus Directional Movement Index (DI+)
Minus Directional Movement Index (DI-)
ADX Line
ตัว ADX มันจะทำให้ความต่างระหว่าง DI+ และ DI – นั้นเรียบ ซึ่ง ADX Line นั้นไม่สามารถเป็นค่าลบได้ โดย ADX มีหน้าตาดังนี้
ในภาพแสดง ADX indicator จะประกอบด้วยเส้นสามเส้น คือ เส้นประสีเขียว เส้นประสีชมพู และเส้นทึบสีเขียวเข้ม โดยที่เส้นประสีเขียว คือ DI+ ขณะที่เส้นประสีชมพู คือ DI- และเส้นสีทึบเขียวเข้ม คือ เส้น ADX
การใช้งานและตีความ
การตีความ ADX อย่างที่ได้กล่าวไว้แต่แรกว่า ADX ใช้สำหรับการตีความเทรนด์ ดังนั้นสิ่งที่มันจะบอกคือ เทรนด์ ว่าเทรนด์เคลื่อนไหวไปทิศทางไหน ในภาพจะเห็นว่า มีกราฟอยู่ 2 ลักษณะใน ADX indicator
การอ่านค่า ADX ในช่วงเทรนด์ให้ดูในช่วงไฮไลท์สีแดง กรอบสีแดง จะทำให้ ADX พุ่งสูงขึ้น จะเห็นว่าเส้นสีเขียวทึบ นั้นพุ่งขึ้นสูง ขณะที่เส้นประก็แกว่งตัวในกรอบกว้าง ซึ่งทำให้เรากรองได้ก่อน 2 สัญญาณคือ ตลาด Side Way และ ตลาดที่มีเทรนด์
ตลาด Side way
ลักษณะของตลาด Side Way ในเทรนด์ ADX indicator จะอยู่ในช่วงสีเหลือง สิ่งที่เราใช้วัดได้คือ การเคลื่อนไหวของ ADX Line จะอยู่ต่ำ และใกล้เคียงกับเส้น DI+ และ DI ลบ การเคลื่อนไหวในกรอบแคบ นั้นบอกเราว่า ราคานั้นเคลื่อนไหวไม่ไกลมาก ในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลือง อันสุดท้ายจะเห็นว่าราคาเคลื่อนไหวกระโดดมาก แต่ว่ากรอบ ADX กลับเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ และหลังจากนั้น แม้ว่า ราคาจะเคลื่อนไหวขึ้นในตอนแรก แต่หลังจากนั้นไม่นาน ราคาก็เคลื่อนไหวกลับตัวลงมา
ตลาด Trend
ตลาดเทรนด์ก็ให้สังเกตุ ADX เส้นสีเขียวทึบเช่นเดียวกัน โดยที่ช่วงที่กราฟเกิดเทรนด์เส้นสีเขียวจะขึ้นสูง ซึ่งจาก highlight ทั้ง 2 กรอบจะเห็นว่า กรอบสีเหลืองและกรอบสีส้มจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นและเทรนด์ขาลงทีแตกต่างกัน
การสังเกตุเทรนด์ที่แตกต่างกันนั้นสามารถสังเกตุได้ง่าย ดังนี้
เทรนด์ขาขึ้น
เทรนด์ขาขึ้น คือช่วงที่กราฟขึ้นในกรอบสีเหลือง โดยถ้าหากเราจะวัดจากเส้น ADX เราจะเห็นว่า เส้นประสีเขียว จะอยู่สูงกว่าเส้นประสีชมพู นั่นคือตัวชี้วัดทิศทางของเทรนด์ เมื่อเราเห็นเส้นประสีเขียวสูงขึ้น ซึ่งมักจะตีคู่กันกับเส้น ADX เส้นทึบสีเขียวเข้ม ก็จะบ่งบอกได้เลยว่านั่นเป็นเทรนด์ขาขึ้น
เทรนด์ขาลง
ในเทรนด์ขาลงแสดงในกราฟไฮไลท์สีส้ม ซึ่งจะเห็นว่า จะให้สัญญาณตรงกันข้ามกับเทรนด์ขาขึ้น โดยเส้นประสีชมพู จะตีคู่โดดขึ้นมาพร้อมกับเส้นทึบสีเขียว การขึ้นดังกล่าวทำให้เกิดเทรนด์ขาลงและการเคลื่อนไหวของกราฟต่อเนื่อง
เมื่อปรากฏเทรนด์ขาขึ้นเส้น DI+ ก็จะขึ้นและสวนทางกับ DI- ที่จะมีค่าลดลง สวนทางกัน การสังเกตุเทรนด์จึงทำได้ง่ายในช่วงนั้น
แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับ ADX
เนื่องจาก ADX เป็น Indicator ที่สำคัญ ซึ่งสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ADX เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์ได้หลายแบบ นอกเหนือจากการเทรดแล้วบอกว่าตอนนี้คือสัญญาณขาขึ้นและขาลง โดยสามารถดู ความผันผวนและ ปริมาณการเทรด สัญญาณขัดแย้งกัน การเทรดตลาด Sideway การเทรดตลาดมีเทรนด์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความผันผวนและปริมาณ
ADX นั้นสามารถใช้ได้หลากหลาย และด้วยเหตุนี้มันจึงสามารถใช้บอก Volatility & Volume หรือ ความผันผวนและปริมาณได้ ซึ่งมันจะสามารถใช้ดูความแข็งแกร่งของเทรนด์ของหุ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น หรือตลาด Forex ที่มีการเคลื่อนไหวและความผันผวนสูง อาจจะไม่ได้สามารถใช้ ADX ได้ทุกครั้ง ซึ่งถ้าหากว่า ADX และราคาที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกันสิ่งที่สามารถใช้ยืนยันได้ดีที่สุด คือ ปริมาณการเทรด ดังนี้
ในภาพที่ 4 แสดงความผันผวนของ ADX และปริมาณการเทรด จะเห็นว่า ถ้าตลาดเคลื่อนไหวมีทิศทางแรง สิ่งหนึ่งที่ปรากฏและคอยให้สัญญาณเทรดที่แข็งแกร่งคือปริมาณ เมื่อเราใช้ผสานกันเราจะเห็นว่า มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง โดยเราอาจจะไม่ต้องใช้ แท่ง Volume ปริมาณสูงทุกครั้ง แต่สามารถใช้เพียง 1 – 2 แท่งก็เพียงพอสำหรับการยืนยัน แต่ถ้ายิ่งมีปริมาณยืนยันเป็นกลุ่มต่อเนื่องยิ่งแสดงถึงความแรงของสัญญาณเทรดที่สูง
สัญญาณขัดกันใน ADX
สัญญาณขัดกันในตลาด ADX ไม่เหมือนกับ indicator ตัวอื่น ๆ เพราะว่ามันไม่สามารถบอกการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ได้ นอกจากนี้ สัญญาณ Divergence ของ Divergence ของ ADX ไม่นิยมเทรด ถ้าหากว่า ค่า ADX นั้นอยู่สูงกว่า 20 ก็หมายความว่า เทรนด์จะยังอยู่ ดังต่อไปนี้
สัญญาณกลับตัว เป็นสัญญาณที่ไม่สามารถใช้ ADX บอกได้ จะเห็นว่า ในกรอบสี่เลี่ยมสีเหลือง 3 ช่วงที่ ผมได้ทำการ Highlight ไว้นั้น จะเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาทั้งสิ้น ซึ่ง ADX จะไม่ได้แสดงความขัดแย้งกันของสัญญาณแม้แต่นิดเดียว และเพื่อให้วัดการกลับตัวของสัญญาณได้ ADX สามารถบอกได้เพียงว่า มีแนวโน้มว่าจะเกิดการกลับตัว แต่ไม่ได้บอกว่าการกลับตัวนั้นจะเกิดขึ้นทางไหน เรียกว่าเป็นการระบุการดีดตัวของการเคลื่อนไหวที่รุนแรงจะดีกว่า
โดยวิธีการระบุที่ว่านี้ต้องอาศัยการอ่านการกระจุกตัวของ ADX คือ เส้น DI+ และเส้น DI- รวมทั้ง ADX จะกระจุกตัวรวมกัน เมื่อมันกระจุกตัวรวมกันแสดงว่าการกระจุกตัวของราคาและมีการสะสมปริมาณการเทรดพร้อมที่จะปลดปล่อยออกในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่เราทำได้คือ การหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงนี้เท่านั้น
วิธีการเทรดตลาดเทรนด์
เมื่อเรารู้ว่า ADX สามารถใช้บอกได้สองช่วงคือ ตลาดเทรนด์และตลาด Sideway การเทรดในตลาดเทรนด์นั้น สามารถใช้ประโยชน์จากการกระจุกตัวของ ADX เพื่อเตรียมสัญญาณเทรด โดยเราสามารถใช้การส่งคำสั่งแบบ Pending Order กล่าวคือ เมื่อเกิดการกระจุกตัวของ Indicator 3 ตัว ได้แก่ DI+ และ DI- ให้เราทำการส่ง pending Order โดยส่ง Buy Stop และ Sell Stop ออเดอร์ เพื่อตีกรอบกัปดักราคาในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ เมื่อราคาเคลื่อนไหวทิศทางใด ทางหนึ่ง ให้ทำการปิดออเดอร์ Stop ของอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งตรงข้าม
แม้วิธีการนี้อาจจะได้ผลเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง เนื่องจาก มีบางครั้งที่ช่วงทีเกิดข่าว ราคาอาจจะวิ่งสวนทางกลับมา วิธีการแก้ไขปัญหา คือ การตั้ง Stop loss ไว้ใน ออเดอร์ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และความเสียหายให้แก่พอร์ทลงทุน
วิธีการเทรดตลาด Side Way
การเทรดตลาด Side Way นั้นแตกต่างจาก การเทรดตลาดเทรนด์เพราะว่า เราอาจจะต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ ช่วยในการเทรด เช่น Stochastic เพราะว่า ADX ไม่สามารถบอกการเคลื่อนไหวได้ว่า ตอนนี้แพงหรือถูก สิ่งที่เราทำได้คือ เรารู้แค่ว่า ช่วงนี้เป็นตลาด Side Way ดังนั้น เราจึงต้อง ใช้เครื่องมืออื่นช่วย เช่นการบอก Overbought และ Oversold ในการส่งสัญญาณเทรด แบบ Side Way อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในการเทรด สิ่งที่ควรทำคือ การกำหนด Stop loss ไว้กับการเทรดทุกครั้ง
