การจัดการการเงินที่ดีที่สุด

ในบรรดาการจัดการการเงินทั้งหมด จะมีรูปแบบการจัดการการเงินที่ดีที่สุดอยู่เพียง  1 รูปแบบ  รูปแบบที่ว่านั่นก็คือ Fixed Ratio Money Management บทความนี้จึงเป็นการแสดงข้อดีข้อเสียของการจัดการการเงินแต่ละแบบ ซึ่งรูปแบบการจัดการการเงินที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ประกอบด้วย รูปแบบ Martingale รูปแบบ Fixed Fractional Trading และรูปแบบ Fixed Ratio ซึ่ง 3 รูปแบบเป็นการจัดการ Position Sizing หรือขนาดการเทรดที่เราสามารถเจอได้ทั่วไปแต่ก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจกับการจัดการการเงินเสียก่อน

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า การเทรด Forex นั้นเราต้อง Deal กับความไม่แน่นอน ฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้คือ เมื่อตอนที่กำไรเราก็ต้องอยากจะส่ง Lot ใหญ่ ๆ แลเมื่อเราขาดทุนเราก็อยากจะให้ Lot มันดูเล็ก  ๆอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ออเดอร์ต่อไปของเราจะขาดทุนหรือไม่ มันจึงค่อนข้างที่จะใช้ไม่ได้ ฉะนั้น Concept ที่กล่าวมาในตอนแรก จึงใช้ได้แค่ครึ่งเดียว เมื่อเราไม่รู้ ก็มีอยู่ 2 อย่างเกี่ยวกับสมมุติฐานการเทรด นั่นคือ ถ้าเราเทรดแล้วกำไร เราจะทำอย่างไรให้มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเวลาขาดทุน ให้มันค่อย ๆ ลดลง อันนี้ค่อนข้างที่จะพอยอมรับได้หน่อยนะครับ แล้วทำอย่างไรหล่ะ นั่นก็เป็นโจทย์ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไปนั่งคิดมา จนได้วิธีการทั้ง 3 วิธีมา นั่นก็คือ ระบบ Martingale ระบบ Fixed Fractional Trading เราจะมาว่ากันทีละระบบไปเลย

Martingale

ในระบบ Martingale เราจะขอกล่าว ถึงระบบ Anti-Martingale ไปด้วยพร้อมกันเลย เนื่องจากมันไม่มีความแตกต่างกันมากอยู่แล้ว ระบบ Martingale คือระบบที่แทงทบ เพื่อที่จะเอาผลจากการขาดทุนครั้งก่อนคืนมาด้วย เช่น แทงหัวก้อย ตาละ 1 บาท จะได้ผลตอบแทน 0.98 บาท ถ้าผิดเสีย 1 บาท ถ้าขาดทุนก็แทงตาถัดไปเป็น 2 บาทก็จะได้ 1.96 บาท ได้กำไรของตาที่ขาดทุน 1 บาทและกำไรของตานี้มาด้วย 0.96 บาท แต่นั่นคือการพนัน แต่ตลาด Forex ต่างออกไป ถ้าหากเรามีทุน 100 บาท และเราขาดทุน 50 % จนทำให้เงินเหลือ 50 บาท เมื่อเงินเหลือแค่ 50 บาท การจะทำกำไรให้เงินไปครบ 100 บาทอีก ต้องทำกำไรถึง 100 % ซึ่งมันเป็นเรื่องยาก เราก็เลยทำการเบิ้ลขนาดลงทุนไปนั่นเอง ซึ่งผลก็คือ มันจะลดลงอย่างรวดเร็ว ถ้ามันผิดต่อ ๆ กันนั่นเอง

เมื่อเราทราบอย่างนี้ ว่าถ้าเราต้องลงทุนเพิ่ม เช่น เสี่ยง 1 % แล้วขาดทุน แล้วต้องเสี่ยงเพิ่ม 2 % แล้วขาดทุนอีก ทำให้หนทางในการเบิ้ลลอท และผลสุดท้ายต้องมาเจอกับการล้างพอร์ท ทำให้ระบบ Martingale เป็นระบบที่ไม่พึงปรารถนา เพราะมันต้องการเงินไม่มีสิ้นสุดและหวังว่า เราจะมีเงินมาเติมในพอร์ทลงทุนตลอดไป

ระบบ Fixed Fractional Trading

ระบบ Fixed Fractional หรือก็คือ การกำหนดสัดส่วนลงทุน ไว้เป็น % เช่น เราจะตั้ง Stop loss ไว้ที่สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่ง เช่น เรากำหนดไว้ที่ Stoploss 1 ครั้งเท่ากับ 2 % ของพอร์ทลงทุน เมื่อเงินลงทุนลดลงเราก็ลดเงินลงทุนเพื่อให้มันเหลือ 2% ของพอร์ทอีก ระบบนี้ทำให้พอร์ทลงทุนลดลงโดยที่ไม่มีทางล้างพอร์ท เพราะว่า 2% ของพอร์ทลงทุนจะน้อยลงเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามผลตรงกันข้ามของมันคือ พอร์ทของเราก็จะโตขึ้นอย่างรวดเร็วและลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อขนาดมันใหญ่ขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ เวลาขึ้นก็ขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เวลาลงก็จะลงอย่างรวดเร็วด้วยแต่ไม่ล้างพอร์ท ดังนี้

จากรูปจะเห็นว่า เมื่อพอร์ทขาดทุนมันน้อยลงเรื่อย ๆ 2 % ของ Port ลงทุนก็จะน้อยลงเรื่อย ๆ ถ้าเกิดเราลดลงมาก ๆ จนห่างจากจุดกำไรแรกเริ่มก็จะทำให้มัน กลับไปลำบากเช่นกัน  แต่ก็ดีกว่าระบบ Martingale ที่ไม่มีโอกาสที่จะล้างพอร์ท  ปัญหาของการออกแบบระบบ แล้วจะทำอย่างไร ให้มันกลับไปได้เร็ว ถ้าเกิดกำไรและลงช้า ก็คงต้องเป็นระบบกึ่งกลางของระบบ Fixed Fraction นั่นก็คือการขยาย ระยะของมันออกไปในการกำหนดสัดส่วน แทนที่จะคำนวณเป็น % ไปเลย เราก็ทำการคำนวณตามช่วงของ Balance แทนซึ่งนั่นก็เลยเป็นที่มาของระบบ Fixed Ratio นั่นเอง

Fixed Ratio

ระบบ Fixed Ratio เป็นการกำหนดช่วง Balance เช่น ถ้า Balance 100 USD จะส่ง Lot 0.01 และเมื่อ 200 USD ส่ง Lot 0.02 จะไม่มีการส่ง Lot 0.015 เมื่อมี Balance 150 USD เป็นต้น ซึ่งข้อดีของมันก็คือ เมื่อเราขาดทุน ในระบบ Fixed Fractional จะทำการลด Lot ลงแล้วไปตามสัดส่วน ทำให้อัตราการกลับมากำไรทำได้ยาก เพราะ Lot มันน้อยกว่าเดิม แต่เราไม่ทำการลด Lot เมื่อช่วงของ Balance เราไม่ถึง ทำให้เรามีโอกาสที่จะทำกำไรได้นั่นเอง การเติบโตและลดลงของ Port จึงเป็นแบบขั้นบันได ดังรูปต่อไปนี้

ในรูปแบบทั้ง 3 แบบ รูปแบบ Fixed Ratio ถือเป็นรูปแบบที่ลงตัวที่สุด เพราะว่า สามารถสร้างการเติบโตได้อ่ย่างคงที่ อย่างไรก็ตาม รูปแบบ 2 รูปแบบสุดท้ายจะไม่มีประโยชน์ ถ้า 2 อย่างนี้ไม่ดี คือ Win เปอร์เซ็นต์ และ Consecutive Win หรือการกำไรต่อเนื่องนั่นเอง กำไรต่อเนื่องจะสร้างความเชื่อมั่นในการเทรดได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเทรด และการออกแบบระบบ